Сложно - какая часть речи?

Слово "сложно" является наречием, потому что:

Наречие - это часть речи, которая обозначает признак действия или предмета. Чаще всего наречие отвечает на вопрос "как?", а также "где?", "куда?", "почему?", "зачем?" и так далее.

Наречия бывают разных типов: обстоятельственные (места, времени, причины) и определительные (качественные, количественные, образа действия).

В данном случае "сложно" обозначает качество какого-либо действия. Например "Тренироваться как?" - "Сложно".

Следовательно, это качественное определительное наречие.