Look ... that plane. Where is it? It is ... the sky.

Look at that plane. Where is it? It is in the sky.

Посмотри на тот самолет. Где он? Он в небе.

В первом предложении необходимо использовать предлог места at. Такие выражения как look at, at a good price, stare at, at our convenience являются так называемыми предложными фразами; эти словосочетания следует запомнить и всегда использовать толькo с предлогом at.

В третьем предложении употреблен предлог места in, обозначающий нахождение предмета или объекта в пределах какого - либо пространства.