Как называется наука изучающая как жили различные народы, какие события происходили в их жизни, как и почему изменилась и стала такой как сейчас?

Это история. Наука же изучающая отдельные народы называется этнография. Но наука, которая изучает события, происходившие у этих народов - это уже история. Именно она занимается рассмотрением и исследованием таких событий, а также причинно-следственной связи между ними. В истории бывают такие случаи, когда существовали отдельные народы, а потом они исчезали или ассимилировались с пришлыми племенами. К таким народам можно отнести древних шумеров, которые в конце 3 тыс. до нашей эры ассимилировались с амореями и другими племенами Междуречья.