Почему - сзади - слитно?

Является наречием, поэтому слитное написание. Образовано от сущ. "Зад" и приставки "с".

Также можно задать вопрос, чтобы проверить написание. Например: "С какого зади?". Т. к. слова "зади" не существует, то написание слитное.

Примеры: Сзади дома была тенистая аллея с множеством скамеек.

Если бы он знал, кто идет сзади него, то убежал бы без оглядки.