Почему вода не замерзает под толстым слоем льда? почему выражение шуба греет неверно?

Потому что лёд имеет меньшую плотность, чем вода. А водоёмы обычно промерзают с поверхности. Когда образуется лёд на поверхности, то он препятствует дальнейшему замерзанию воды вглубь водоёма. Хотя обычно вещества при замерзании становятся плотнее, но не лёд.

Шуба не греет, она является только теплоизолятором. Она сохраняет тепло тела, а греет не шуба, а собственное тело человека вырабатывает тепло. Одежда (любая зимняя) выступает только теплоизоляционным материалом.